월스트리트 퀀트투자의 법칙 - 영주 닐슨 지음

 

독서

월스트리트 퀀트투자의 법칙 - 영주 닐슨 지음

글, 사진/ 천재영·바빌론 (www.babylonbiz.com)

 

 

 

 

 

월가에서 15년간 6조 원을 굴린 퀀트 전문가의 투자 비법 

 

감정에 흔들리지 말고 현명하게 투자하라. 

 

데이터를 분석하고 이를 바탕으로 투자를 결정하는 움직임은 

하드코어 퀀트 투자 ( 데이터 분석과 알고리즘으로 처음부터 끝까지 다 하는 정석 방식)

에서만 일어난 것은 아니었다. 

 

최근 세계 투자자들이 선호하는 투자 스타일은 퀀더멘털 Quantamental 이다. 

 

이는 알고리즘을 이용한 투자법인 퀀티터티브 Quantitative 와 기존 스타 매니저들이 수익을 내는 방법을 일컬을 때 약간 혼동해서 쓰는 펀더멘털 Fundamental을 합친 단어다. 

 

자연어 처리 방법으로 뉴스, 소셜미디어, 리포트 등의 자료를 처리한 후 펀드매너저에게 경고 등의 내용을 담은 메시지를 보낸다. 

 

 

 

 

인간 매니저 역시 뉴스, 소셜미디어, 리포트 등의 자료를 읽지만, 이들이 주어진 시간 안에 읽을 수 있는 양은 한정된 반면 기계는 그렇지 않다. 

 

 

인간의 심리적 한계를 극복하는 퀀트투자의 힘.

 

시장의 80퍼센트는 심리다. 

모든 것을 숫자로 말하는 퀀트투자. 

 

위대한 업적은 하루아침에 이루어지지 않는다. 

 

빛의 속도로 사고 파는 초단타거래. 

 

데이터는 퀀트의 주재료. 

 

 

과거 성과는 미래를 예측하지 않는다. 

 

퀀트는 리스크도 예측한다. 

 

첫단추는 데이터 클리닝. 

 

퀀트투자업계에서는 “쓰레기를 넣으면 쓰레기가 나온다.”라고 말한다. 

이 말이 일반화될만큼 정확한 데이터는 퀀트투자에 중요하다. 

 

어떤 종류의 데이터가 있을까?

 

자산가격 데이터 

주식투자를 하면서 주가를 모르고 거래할 수는 없다. 

마찬가지로 퀀트투자 역시 가장 기본 데이터는 자산가격 데이터이다. 

 

주식, 선물, 채권, 옵션 등의 시장거래가격 데이터를 준비한다. 

 

가령 시장이 끝났을 때의 종가, 매 분단위 가격, 심지어 모든 거래의 가격 등이 있다. 

 

자산 거래량 데이터 

 

거시 경제 데이터 

거시 경제 데이터는 흔히 고용, 생산, 인플레이션, 소비 등의 데이터를 포함한다. 이 중 으뜸은 단연 고용 관련 데이터이다. 

 

기업 재무 데이터 

 

센티먼트 데이터

 

특정 인더스트리 데이터

 

대안 데이터 

 

 

 

무료로 데이터 구하기 

 

웹사이트에 올라온 정보 데이터 

 

대다수 경제신문과 일반신문도 매일 주가 정보를 제공한다. 

 

전종목시세

출처: mk.co.kr

 

야후 파이낸스

www.finance.yahoo.com

 

야후 파이낸스 사이트에 가면 과거 주식 가격 정보 데이터를 무료로 다운받을 수 있다. 

 

국내 주식 뿐만 아니라 해외 주식 데이터도 엑셀 자료로 다운로드 받을 수 있다. 

 

인베스팅닷컴

가령 한국 원화 대비 미국 달러의 과거 환율 데이터를 얻을 수 있다. 

이럴 때는 인베스팅닷컴에 가면 된다. 

Investing.com 

 

좀 더 난이도 높은 퀀트투자를 한다면 퀀토피안 https://fred.stlouisfed.org 에 가면 찾을 수 있다. 

 

퀀토피안은 퀀트투자 전략을 테스트할 기반을 제공해주는 사이트다. 

 

세인트루이스 연방준비은행